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保监会“偿二代”风控指标全面落地 风险监管再升级

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保监会“偿二代”风控指标全面落地 风险监管再升级

近日,保监会完成了今年第2季度偿二代风险综合评级工作,标志着“偿二代”三个支柱所有监管标准全面实施。

图片来源:视觉中国

“偿二代”作为保险行业近两年来最浩浩荡荡的改革之一,绝对是技术大“杀器”。从研究、落地、过渡到实施,“偿二代”走了很远。近日,保监会完成了今年第2季度偿二代风险综合评级工作,这是“偿二代”体系下的风险综合评级制度的首次运行,标志着“偿二代”三个支柱所有监管标准全面实施。

据接近保监会人士向界面新闻记者分析:“‘偿二代’标准下,公司出现的问题最终都会反映在偿付能力上,偿付能力也是一个公司身体健康状况的‘体温计’,再由表及里看到内在问题,比如新光海航是由公司治理问题引发的偿付能力危机。”再以国泰产险为例,由于蚂蚁金服的增资,国泰财险的情况也将翻转。

作为一个较为新鲜的概念,在2季度偿付能力情况新闻发布会上,SARMRA成为焦点。SARMRA,偿二代第二支柱的偿付能力风险管理要求与评估,是提升公司风险管理能力、促进行业转型升级的重要手段。SARMRA建立了保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励约束机制。风险管理能力强的公司,资本要求会降低,最高可降低10%;风险管理能力差的公司,资本要求会提高,最高可提高40%。

今年6月,保监会发布2016年保险公司SARMRA评估方案。按照方案,保监会组织36家保监局对所有保险公司开展了SARMRA监管评估,目前评估工作推进顺利,计划在今年年底前全部完成。保险公司编制今年4季度偿付能力报告时,将根据本次SARMRA评分,计算最低资本要求。

对于“偿二代”最简单的理解是风险导向的偿付能力监管,而这个风险导向四个字背后则含意无穷。根据保监会10月25日披露的数据显示,今年6月末,产线公司、寿险公司、再保险公司偿二代下的平均综合偿付能力充足率分别为278%、250%、418%,平均核心偿付能力充足率分别为255%、227%、418%。6月末仅有3家小型保险公司不达标。全行业6月末的偿付能力溢额为19054亿元。

这些数字指向全行业正在适应“偿二代”带来的新变化,也在积极地适应和调整中。有一个数字是值得关注的,即2015年以来不达标公司持续减少,已由偿二代运行初期的13家减少到2季度末的3家。在解释原因时,保监会财务会计部副主任郭菁告诉界面新闻记者:“在这个过渡过程中,公司主要采取增资、调整业务结构和产品结构、发行资本补充债和使用外部资本补充工具等手段来改善偿付能力状况。”

界面新闻记者此前在采访中获悉,以某大型寿险公司的部分筹备工作为例,包括完善风险偏好陈述书、优化关键风险指标和风险计量管理方法,建立和优化风险报告、风险仪表盘,以及指标预警功能以实现对各类风险的常规监测和预警,并进一步集中化整合关键风险指标、风险报告、压力测试、经济资本应用等,在新游戏规则下,公司治理体系面临变革。

按照“偿二代”的监管标准,160家保险公司中,风险低的A类公司和B类公司分别为54家和103家,合计占比达98%;风险较高的C类和D类公司分别为1家和2家,合计占比仅为2%。2016年上半年,保监会在原有已采取监管措施基础上,对偿付能力风险较大的公司下发了4次监管提示函,对偿付能力充足率不达标公司和分类监管评级为C、D类的公司采取了严厉的监管措施,其中限制投资范围1家次,暂停增设分支机构1家次,停止开展新业务1家次。

据郭菁透露,上述不达标的三家公司分别为国泰产险、新光海航和中融人寿。

从资金运用改革的角度来看,郭菁认为:“从监管标准来说,‘偿二代’是以风险为导向的,偿二代的资本要求标准根据各类资产投资风险来设定,比如债券等固定收益类资本要求就低,高风险类的投资要求就会相对高,也就是说对于投资策略激进的公司,资本要求就会高。这既能反映风险,也能督促公司来改善资产负债结构。”

延伸阅读:普华永道抽样调查中国保险公司 “偿二代风控体系仍是弱项>>

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保监会“偿二代”风控指标全面落地 风险监管再升级

近日,保监会完成了今年第2季度偿二代风险综合评级工作,标志着“偿二代”三个支柱所有监管标准全面实施。

图片来源:视觉中国

“偿二代”作为保险行业近两年来最浩浩荡荡的改革之一,绝对是技术大“杀器”。从研究、落地、过渡到实施,“偿二代”走了很远。近日,保监会完成了今年第2季度偿二代风险综合评级工作,这是“偿二代”体系下的风险综合评级制度的首次运行,标志着“偿二代”三个支柱所有监管标准全面实施。

据接近保监会人士向界面新闻记者分析:“‘偿二代’标准下,公司出现的问题最终都会反映在偿付能力上,偿付能力也是一个公司身体健康状况的‘体温计’,再由表及里看到内在问题,比如新光海航是由公司治理问题引发的偿付能力危机。”再以国泰产险为例,由于蚂蚁金服的增资,国泰财险的情况也将翻转。

作为一个较为新鲜的概念,在2季度偿付能力情况新闻发布会上,SARMRA成为焦点。SARMRA,偿二代第二支柱的偿付能力风险管理要求与评估,是提升公司风险管理能力、促进行业转型升级的重要手段。SARMRA建立了保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励约束机制。风险管理能力强的公司,资本要求会降低,最高可降低10%;风险管理能力差的公司,资本要求会提高,最高可提高40%。

今年6月,保监会发布2016年保险公司SARMRA评估方案。按照方案,保监会组织36家保监局对所有保险公司开展了SARMRA监管评估,目前评估工作推进顺利,计划在今年年底前全部完成。保险公司编制今年4季度偿付能力报告时,将根据本次SARMRA评分,计算最低资本要求。

对于“偿二代”最简单的理解是风险导向的偿付能力监管,而这个风险导向四个字背后则含意无穷。根据保监会10月25日披露的数据显示,今年6月末,产线公司、寿险公司、再保险公司偿二代下的平均综合偿付能力充足率分别为278%、250%、418%,平均核心偿付能力充足率分别为255%、227%、418%。6月末仅有3家小型保险公司不达标。全行业6月末的偿付能力溢额为19054亿元。

这些数字指向全行业正在适应“偿二代”带来的新变化,也在积极地适应和调整中。有一个数字是值得关注的,即2015年以来不达标公司持续减少,已由偿二代运行初期的13家减少到2季度末的3家。在解释原因时,保监会财务会计部副主任郭菁告诉界面新闻记者:“在这个过渡过程中,公司主要采取增资、调整业务结构和产品结构、发行资本补充债和使用外部资本补充工具等手段来改善偿付能力状况。”

界面新闻记者此前在采访中获悉,以某大型寿险公司的部分筹备工作为例,包括完善风险偏好陈述书、优化关键风险指标和风险计量管理方法,建立和优化风险报告、风险仪表盘,以及指标预警功能以实现对各类风险的常规监测和预警,并进一步集中化整合关键风险指标、风险报告、压力测试、经济资本应用等,在新游戏规则下,公司治理体系面临变革。

按照“偿二代”的监管标准,160家保险公司中,风险低的A类公司和B类公司分别为54家和103家,合计占比达98%;风险较高的C类和D类公司分别为1家和2家,合计占比仅为2%。2016年上半年,保监会在原有已采取监管措施基础上,对偿付能力风险较大的公司下发了4次监管提示函,对偿付能力充足率不达标公司和分类监管评级为C、D类的公司采取了严厉的监管措施,其中限制投资范围1家次,暂停增设分支机构1家次,停止开展新业务1家次。

据郭菁透露,上述不达标的三家公司分别为国泰产险、新光海航和中融人寿。

从资金运用改革的角度来看,郭菁认为:“从监管标准来说,‘偿二代’是以风险为导向的,偿二代的资本要求标准根据各类资产投资风险来设定,比如债券等固定收益类资本要求就低,高风险类的投资要求就会相对高,也就是说对于投资策略激进的公司,资本要求就会高。这既能反映风险,也能督促公司来改善资产负债结构。”

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