扫一扫下载界面新闻APP

2018年5月基金市场月度报告

截至2018年5月底,私募基金管理人23703家,较上月增长0.61%;已备案私募基金73235只,较上月增长1.01%;管理基金规模12.57万亿元,较上月增长0.68%。

一、公私募基金市场概况

公募基金

1.5月基金管理人家数

截至2018年5月底,公募基金管理人共132家,今年新增0家,目前正在申请50家。

2.基金发行数量

基金发行总数量及各类型基金数量变化:截至5月底,各类型基金发行数量总计4939只,较上月增加26只,(新成立32只、清盘6只)。其中股票型基金804只,较上月增加9只、混合型基金2319只,较上月增加8只、债券型基金1256只,较上月增加8只、货币市场型基金394,增加0只、另类投资基金29只,增加0只、QDII基金137只,较上月增加1只。

各类型基金发行数量占比情况:截至5月底,混合型基金发行数量目前的占比最高为46.95%,其次为债券型基金、股票型基金,分别占比25.43%、16.28%;货币市场型基金、QDII基金以及另类投资基金的发行数量相对较少,分别为7.98%、2.77%以及0.59%。

3.基金发行规模

新增基金管理规模:5月新增基金管理规模258.03亿元,规模增量主要来自于混合型基金、股票型基金和债券型基金,分别增加132.59亿元、66.93亿元、51.90亿元。

各类型基金规模占比:截至5月底,基金发行总规模12.43万亿,较上月增长258亿。其中,货币型基金规模7.99万亿排名第一,占比64.26%;混合型基金规模1.92万亿,占比15.45%;债券型基金规模1.70万亿,占比13.66%;股票型基金规模0.72万亿,占比5.80%;另类投资基金规模0.02万亿,占比0.16%,QDII基金规模0.08万亿,占比0.68%。

5月基金发行数量以及基金发行规模情况总览:

私募基金

1.私募基金5月发展概况

截至2018年5月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23703家,较上月增长0.61%;已备案私募基金73235只,较上月增长1.01%;管理基金规模12.57万亿元,较上月增长0.68%。 

2.各类型私募投资基金管理人概况

截至2018年5月底,已登记私募证券投资基金管理人8776家,较上月增加24家;私募股权、创业投资基金管理人14159家,较上月增加122家;其他私募投资基金管理人768 家,较上月减少2家。

3.各类型私募基金数量及管理规模概况

截至2018年5月底,已备案私募证券投资基金35903只,基金规模2.55万亿元,较上月减少196.33亿元,减少0.77%;私募股权投资基金25339只,基金规模7.15万亿元,较上月增加1054.05亿元,增长1.50%;创业投资基金5490只,基金规模0.74万亿元,较上月增加181.90亿元,增长2.53%;其他私募投资基金6503只,基金规模2.14万亿元,较上月减少191.4亿元,减少0.89%。

4.私募基金管理人管理基金规模分布情况

截至2018年5月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有225家,管理基金规模在50亿-100亿元的265家,管理基金规模在20亿-50亿元的646家,管理基金规模在10亿-20亿元的836 家,管理基金规模在5亿-10亿元的1067家,管理基金规模在1亿-5亿元的4213家,管理基金规模在0.5亿-1亿元的2220家。截至 2018年5月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共20767家,平均管理基金规模6.05亿元。

5.证券类私募投顾数量

(1)主要策略比较投顾的数量。根据朝阳永续私募数据库显示,截至2018年5月底,证券类投顾数量中,股票多头的投顾数量为7156,排名第一,占比高达8.3%,占比相对上个月小幅下滑。管理期货、多策略以及其他类的投顾数量分列其后。

(2)从地域类划分投顾数量。上海、北京、深圳位列前三,投顾数分别为:2048家、1534家和1486家。其中上海地区投顾数量较上月增加50家,北京地区增加57家,深圳地区较上月减少37家。 

二、公私募基金产品收益情况

1

股票市场表现

2018年5月,中证全债指数维持上月的正增长,但涨幅由4月的0.32%放缓至5月0.17%。纵观指数整体,虽然大多数指数区间收益仍为负数,但跌幅整体呈现收窄的态势。其中,由负转正的指数分别是中小板指涨幅1.41%、沪深300涨幅1.21%、上证综指涨幅0.43%。

2

公募基金业绩

股票型基金:5月股市各主要指数区间震荡调整,相应的指数型基金业绩表现惨淡。 统计2018年初至5月底数据,增强指数型基金平均累计月度收益为-6.0%,对比4月末平均累计月度收益下降0.8%。被动指数基金平均累计月度收益为-6.8%,对比4月末数据下降1.6%;

混合型基金:除了灵活配置型基金平均累计月度收益出现了2.8%的下降外,偏股混合型以及偏债混合型基金分别实现了0.5%、2.2%的月度平均累计收益正增长;

债券型基金:截至5月底,债券型基金仍然处于正的收益区间。其中混合债券型二级基金以及中长期纯债型基金分别实现了0.3%和2.2%平均累计月度收益,但受到5月数据的拖累,对比4月末数据收益分别下降了0.5%、0.1%。

4月下旬至5月中旬,该时期债市的驱动逻辑为流动性有所收紧以去前期所加杠杆,债市表现为收益率反弹。5月中旬至今,信用风险逐渐成为市场的关注点,5月以来债市违约事件更为密集,并引发市场买盘疲弱、抑制新债发行。今年债市的整体特征就是一波三折,而不是单边市走势。

货币型基金:货币市场型基金各类产品共计605只,较上月减少181只,全部录得正收益。

3

私募基金业绩

1.私募精选指数表现及相关性分析

数据截止至5月31日,受到债券市场违约事件的频发发生影响,统计5月数据仅债券市场出现0.26%的负收益,其余各精选指数5月当月均实现正收益。其中CTA趋势精选指数和股票策略精选指数的近一个月的收益最高,分别为2.38%、2.17%。 

2.私募指数相关性

数据截止至5月31日,统计近6个月数据。呈现负相关的策略组合分别为:CTA趋势策略与债券基金(-0.2908)、事件驱动策略与债券策略(-0.1547)、套利策略与债券策略(-0.0999)、债券基金与股票策略(-0.0386);相关性最高的前三个策略组合:套利策略与股票策略(0.9506)、事件驱动策略与股票策略(0.8812)、事件驱动策略与套利策略(0.8308)。

3.主题策略比较产品平均绝对收益率

按照私募证券基金投资策略分类观察收益情况,除了新三板较上月的收益微幅下降外,其他策略基金均出现增长的态势。其中股票多头、宏观策略以及多策略月度平均收益均实现1%的增长。但由于整个证券市场行情大部分仍处在震荡整理期,结构性机会特征明显,各策略处于10分位和75分位的收益差距较明显,呈现两极分化的格局。

四、总结

截至2018年5月底,公募基金管理人132家,管理基金数量4939只;截至5月底,基金发行总规模12.43万亿,较上月增长258亿。其中,货币型基金规模7.99万亿排名第一,占比64.26%;

截至2018年5月底,私募基金管理人23703家,较上月增长0.61%;已备案私募基金73235只,较上月增长1.01%;管理基金规模12.57万亿元,较上月增长0.68%。 

从私募基金近一个月收益看,股票策略、CTA趋势策略具有明显优势;策略相关性方面,策略间正相关特征表现较为明显,三组策略相关性在0.8以上的水平;

从公私募基金收益对比来看,2018年5月私募基金较公募基金具有良好表现。月度平均收益均有一定幅度的提升。公募基金除了偏债混合型基金出现2.2%收益增长外,其他均处于持平或微幅下降格局。

文章来源:元立方金服 余小茹

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。
表情
您至少需输入5个字

评论 0

相关文章

推荐阅读