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债券回购DR001现操作性风险事件,招行平安回应:暂停交易员权限并将加强内控

全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理。

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

7月2日,银行间市场隔夜质押式回购利率(DR001)创下历史新低, DR001和超额准备金利率出现倒挂,引发市场热议。

今日,全国银行间同业拆借中心的一则公告解释了之前的原因。公告称,7月2日,平安银行(000001.SZ)和招商银行(600036.SH、3968.HK)在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易,经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。

全国银行间同业拆借中心表示,请各市场成员严肃交易纪律,加强内控管理,杜绝此类操作性风险事件,共同维护银行间货币市场的健康平稳运行。

7月8日下午,平安银行对界面新闻记者表示,“按照相关要求,我们已暂停了相关交易员权限,各项工作平稳过渡。同时,我行内部组织对交易流程进行了认真梳理,完善交易风险管控措施,坚决杜绝类似问题再次出现。”

招商银行则回应界面新闻称,“相关交易操作失误经双方友好协商,已按市场正常利率修正。我行将深刻吸取本次事件的教训,按全国银行间同业拆借中心要求,已暂停了相关交易员的资格。同时,将进一步加强内控管理,严肃交易纪律,坚决杜绝此类风险事件再次发生。”

当日,DR001的收盘利率为0.90%,盘中最低触及0.70%。这是有史以来首次低于0.72%的超额准备金利率,创下新的历史记录。DR007利率收盘2.13%,低于逆回购7天利率2.55%,DR007早盘降至1.89%,创四年新低。

所谓超额准备金存款,指的是金融机构存放在人民银行、超出法定准备金的部分,主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金,而隔夜利率指的是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。

中信证券固收首席分析师明明此前分析,从理论上来讲,超额存款准备金利率应为市场利率的下限,这是因为如果超额存款准备金利率更高,银行间市场上资金出借方的收益将低于将资金存在央行所获得的收益,那么银行就没有动力在市场上出借资金。因此对于7月2日出现的市场倒挂现象情况,明明表示,可能存在某些非市场因素的干预,不太可能会延续下去。

 

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