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系统性重要银行如何监管?央行征求意见稿:“生前遗嘱”将成附加监管重要工具

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系统性重要银行如何监管?央行征求意见稿:“生前遗嘱”将成附加监管重要工具

《规定》指出,附加监管不取代银保监会的日常监管职责。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾仰琳

继2020年12月《系统重要性银行评估办法》(下称《评估办法》)发布后,其附加监管细则征求意见稿也已出炉。

4月2日,央行官网发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(下称《规定》),并向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为5月1日。

该《规定》由央行会同银保监会起草,包括总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管、附则等五章,共二十二条,旨在完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求。

具体来看,《规定》主要内容包括以下四个方面:

一是明确立法目的和工作机制。明确系统重要性银行附加监管要求,加强宏观审慎管理。人民银行负责系统重要性银行基本规则制定、监测分析、并表监管,会同银保监会提出附加监管要求,牵头银保监会等单位组建危机管理小组,组织审查系统重要性银行恢复与处置计划,开展可处置性评估。附加监管不取代银保监会的日常监管职责。

二是明确附加监管要求。借鉴国际经验,建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。

为鼓励银行降低系统性风险,避免引发道德风险,系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后,经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。除第五组外,第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%,组内暂不设置差异化的附加资本要求。人民银行、银保监会后续可以根据实际情况对附加资本要求进行调整,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。需要说明的是,《规定》中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。

关于附加杠杆率,《规定》要求,系统重要性银行在满足杠杆率要求的基础上,应额外满足附加杠杆率要求。附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%,由一级资本满足。

三是明确恢复与处置计划要求。将恢复计划与处置计划(又称“生前遗嘱”)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

在制定计划时,系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源,增加总损失吸收能力的要求,保障机构拥有充足的自救资源。通过恢复与处置计划的制定和审查,系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节,提高透明度、降低复杂性,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

四是明确审慎监管要求。明确系统重要性银行的信息报送、风险数据加总和公司治理要求,建立监管合作与信息共享机制。通过实施附加监管,加强对系统重要性银行的监测分析、并表监管和压力测试,评估信贷集中度、复杂性、业务扩张速度等关键指标,强化事前预警。人民银行可直接向系统重要性银行作出风险提示,与银行的董事、高级管理人员进行监管谈话,商银保监会对银行提出整改要求,并建议银保监会采取审慎监管措施。

何谓“系统重要性”? 根据《评估办法》定义,系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

2008年,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。从2011年起,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

目前,中国有4家银行入选全球系统重要性银行名单,包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。

而《评估办法》于2021年1月1日正式实施,该办法规定,系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由人民银行和银保监会联合发布。因此,国内首批系统重要性银行名单尚未出炉。

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系统性重要银行如何监管?央行征求意见稿:“生前遗嘱”将成附加监管重要工具

《规定》指出,附加监管不取代银保监会的日常监管职责。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾仰琳

继2020年12月《系统重要性银行评估办法》(下称《评估办法》)发布后,其附加监管细则征求意见稿也已出炉。

4月2日,央行官网发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(下称《规定》),并向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为5月1日。

该《规定》由央行会同银保监会起草,包括总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管、附则等五章,共二十二条,旨在完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求。

具体来看,《规定》主要内容包括以下四个方面:

一是明确立法目的和工作机制。明确系统重要性银行附加监管要求,加强宏观审慎管理。人民银行负责系统重要性银行基本规则制定、监测分析、并表监管,会同银保监会提出附加监管要求,牵头银保监会等单位组建危机管理小组,组织审查系统重要性银行恢复与处置计划,开展可处置性评估。附加监管不取代银保监会的日常监管职责。

二是明确附加监管要求。借鉴国际经验,建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。

为鼓励银行降低系统性风险,避免引发道德风险,系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后,经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。除第五组外,第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%,组内暂不设置差异化的附加资本要求。人民银行、银保监会后续可以根据实际情况对附加资本要求进行调整,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。需要说明的是,《规定》中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。

关于附加杠杆率,《规定》要求,系统重要性银行在满足杠杆率要求的基础上,应额外满足附加杠杆率要求。附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%,由一级资本满足。

三是明确恢复与处置计划要求。将恢复计划与处置计划(又称“生前遗嘱”)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

在制定计划时,系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源,增加总损失吸收能力的要求,保障机构拥有充足的自救资源。通过恢复与处置计划的制定和审查,系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节,提高透明度、降低复杂性,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

四是明确审慎监管要求。明确系统重要性银行的信息报送、风险数据加总和公司治理要求,建立监管合作与信息共享机制。通过实施附加监管,加强对系统重要性银行的监测分析、并表监管和压力测试,评估信贷集中度、复杂性、业务扩张速度等关键指标,强化事前预警。人民银行可直接向系统重要性银行作出风险提示,与银行的董事、高级管理人员进行监管谈话,商银保监会对银行提出整改要求,并建议银保监会采取审慎监管措施。

何谓“系统重要性”? 根据《评估办法》定义,系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

2008年,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。从2011年起,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

目前,中国有4家银行入选全球系统重要性银行名单,包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。

而《评估办法》于2021年1月1日正式实施,该办法规定,系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由人民银行和银保监会联合发布。因此,国内首批系统重要性银行名单尚未出炉。

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